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Repo서비스

일일정산

일반적으로 일일정산이란 매매증권의 시장가격 변동을 제어하기 위하여 거래기간 중 매일 매매증권의 시장가치를 매매대금에 대한 필요 담보가치와 비교하여 일방의 위험노출액을 산정하고, 이에 대한 추가증거금(margin)을 징수하는 일련의 과정을 말합니다.

대고객Repo에서는 매도금융기관이 입력한 ‘환매가’와 매도증권의 시장가치를 비교하여 과부족을 산정합니다. 예탁결제원은 채권평가기관으로 부터 수령하여 산출한 채권종목별 단가를 적용하여 매도증권의 평가금액을 산정·합산한 후 이를 환매가와 비교하여 매도금융기관별로 평가금액의 과부족을 산정합니다.

환매가의 105%와 비교하여 매도증권의 평가금액이 부족한 경우 해당 매도금융기관은 매도증권예탁을 통해 부족분을 보충하여야 하며(마감시한 : 14시), 매도증권의 평가금액이 환매가의 105%를 초과하는 경우 그 초과분만큼 매도증권을 반환할 수 있습니다.

  • 콘텐츠 관리 : 증권파이낸싱부
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